Wie bei vielen anderen Risikostatistiken gilt: Je höher das Calmar-Verhältnis, desto besser, wobei alles über 0,50 als gut angesehen wird. Ein Calmar-Verhältnis von 3,0 bis 5,0 ist wirklich gut.
Was ist ein guter Wert für das Sortino-Verhältnis?
Als Faustregel gilt ein Sortino-Verhältnis von 2 und höher als ideal. Daher ist der Kurs dieser Investition von 0,392 nicht akzeptabel.
Wie interpretiert man ein Calmar-Verhältnis?
Die Calmar-Ratio misst die Wertentwicklung eines Fonds auf risikobereinigter Basis. Ein höheres Calmar-Verhältnis weist darauf hin, dass die Rendite eines Fonds keinem großen Verlustrisiko ausgesetzt war. Ein niedrigeres Calmar-Verhältnis deutet dagegen auf ein höheres Drawdown-Risiko hin.
Was ist ein gutes RoMaD?
In der Praxis wollen Anleger maximale Drawdowns sehen, die der Hälfte der jährlichen Portfoliorendite oder weniger entsprechen Das heißt, wenn der maximale Drawdown über einen bestimmten Zeitraum 10 % beträgt, wollen die Anleger a Rendite von 20 % (RoMaD=2). Je größer also die Drawdowns eines Fonds sind, desto höher sind die Renditeerwartungen.
Wie berechnet man das Pfund Sterlingverhältnis?
Das Sterling Ratio ist gleich der durchschnittlichen jährlichen Rendite der letzten drei Kalenderjahre dividiert durch den Durchschnitt der maximalen jährlichen Inanspruchnahme in jedem dieser drei Jahre plus 10 %.
