Inhaltsverzeichnis:
- Ist Random Walk mit Drift ein Martingal?
- Woher weißt du, ob es ein Martingal ist?
- Was ist ein Random-Walk-Modell?
- Ist Asymmetric Random Walk ein Martingal?
Video: Ist Martingale ein Irrweg?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-10 06:33
Ein unvoreingenommener Random Walk (in einer beliebigen Anzahl von Dimensionen) ist ein Beispiel für ein Martingal. … Diese Folge ist also ein Martingal. Sei Y =X 2 − n wobei X ist das Glück des Spielers aus dem vorherigen Beispiel. Dann die Folge { Y : n=1, 2, 3, … } ist ein Martingal.
Ist Random Walk mit Drift ein Martingal?
1.7. Beispiele: Ein Random Walk ist ein Martingal, wenn er keine Drift hat. Ein allgemeiner Weg, um ein Martingal zu erh alten, besteht darin, mit einer Zufallsvariablen F(ω) zu beginnen und Ft=E[F | zu definieren Ft].
Woher weißt du, ob es ein Martingal ist?
Allgemein if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) wobei (X t, ℱt ) ein Martingal ist und bt messbar ist ℱt, dann ist Yt auch ein Martingal mit respektieren ℱt
Was ist ein Random-Walk-Modell?
1. Eines der einfachsten und dennoch wichtigsten Modelle in der Zeitreihenvorhersage ist das Random-Walk-Modell. Dieses Modell geht davon aus, dass die Variable in jeder Periode einen zufälligen Schritt von ihrem vorherigen Wert weggeht und die Schritte unabhängig voneinander und identisch in der Größe verteilt sind („i.i.d.“).
Ist Asymmetric Random Walk ein Martingal?
Asymmetric Random Walk
ist ein Martingal. Der Schlüssel ist, dass der Term \(n(p-q)) die Drift kompensiert und „Fairness wiederherstellt“.
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