Beta-Wert gleich 1,0 Eine Aktie mit einem Beta von 1,0 hat ein systematisches Risiko. Allerdings kann die Beta-Berechnung kein unsystematisches Risiko erkennen.
Ist Beta ein systematisches oder unsystematisches Risiko?
Beta ist das CAPM-Standardmaß für das systematische Risiko Es misst die Tendenz der Rendite eines Wertpapiers, sich parallel zur Rendite des Aktienmarktes als Ganzes zu bewegen. Eine Möglichkeit, sich Beta vorzustellen, ist ein Maß für die Volatilität eines Wertpapiers im Verhältnis zur Volatilität des Marktes.
Welche Art von Risiko kann Beta Ihnen sagen?
Beta und systematisches Risiko
Beta ist ein Maß für die Volatilität einer Aktie im Verhältnis zum Markt. Es misst im Wesentlichen das relative Risiko, dem eine bestimmte Aktie oder ein bestimmter Sektor gegenüber dem Markt ausgesetzt ist.
Was bedeutet β-Risiko?
Beta ist ein Maß für die Volatilität einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt … Wenn sich eine Aktie weniger bewegt als der Markt, beträgt das Beta der Aktie weniger als 1,0. Aktien mit hohem Beta sollen riskanter sein, bieten aber ein höheres Renditepotenzial; Aktien mit niedrigem Beta bergen ein geringeres Risiko, aber auch geringere Renditen.
Misst Beta alle Arten von Risiken?
Es wird im Allgemeinen verwendet als sowohl ein Maß für das systematische Risiko als auch ein Leistungsmaß Der Markt wird mit einem Beta von 1 beschrieben. Das Beta für eine Aktie beschreibt, wie hoch die Aktie ist Preis bewegt sich im Vergleich zum Markt. Wenn eine Aktie ein Beta über 1 hat, ist sie volatiler als der Gesamtmarkt.
