Normalerweise wird jede Sharpe Ratio größer als 1,0 von Anlegern als akzeptabel bis gut angesehen. Ein Verhältnis größer als 2,0 wird als sehr gut bewertet. Ein Verhältnis von 3,0 oder höher gilt als ausgezeichnet. Ein Verhältnis unter 1,0 gilt als suboptimal.
Was bedeutet eine Sharpe Ratio von 0,5?
Als Faustregel gilt: Eine Sharpe Ratio über 0,5 ist eine marktübertreffende Leistung, wenn sie langfristig erreicht wird. Ein Verhältnis von 1 ist hervorragend und über lange Zeiträume schwer zu erreichen. Ein Verhältnis von 0,2-0,3 entspricht dem breiteren Markt.
Was ist ein gutes oder schlechtes Sharpe-Verhältnis?
Eine Sharpe Ratio von 1.0 wird als akzeptabel angesehen. Eine Sharpe Ratio von 2,0 gilt als sehr gut. Eine Sharpe Ratio von 3,0 gilt als ausgezeichnet. Ein Sharpe-Verhältnis von weniger als 1,0 gilt als schlecht.
Was ist ein gutes Sharpe-Ratio-Beispiel?
Sharpe Ratios über 1,00 gelten allgemein als „gut“, da dies darauf hindeuten würde, dass das Portfolio im Verhältnis zu seiner Volatilität Überrenditen bietet. Allerdings vergleichen Anleger oft die Sharpe Ratio eines Portfolios mit der seiner Mitbewerber.
Was bedeutet eine niedrige Sharpe Ratio?
Definition: Sharpe Ratio ist das Maß für die risikoadjustierte Rendite eines Finanzportfolios. Ein Portfolio mit einer höheren Sharpe Ratio gilt im Vergleich zu seinen Mitbewerbern als überlegen. Wenn zwei Fonds ähnliche Renditen bieten, hat derjenige mit der höheren Standardabweichung eine niedrigere Sharpe Ratio. …
