Inhaltsverzeichnis:
- Sind Renditen log-normalverteilt?
- Sind Portfoliorenditen normalverteilt?
- Warum verwenden wir die logarithmische Normalverteilung?
- Was verursacht die Lognormalverteilung?
Video: Warum sind Renditen lognormalverteilt?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-10 06:33
Während die Renditen von Aktien normalerweise normalverteilt sind, ist der Aktienkurs selbst oft log-normalverteilt. Dies liegt daran, dass extreme Kursbewegungen unwahrscheinlicher werden, wenn sich der Kurs der Aktie Null nähert Günstige Aktien, auch bekannt als Penny Stocks, zeigen wenige große Kursbewegungen und stagnieren.
Sind Renditen log-normalverteilt?
Daher sind Log-Returns normalverteilt. … Die Renditen eines Index – der der gewichtete Durchschnitt einer Reihe von Vermögenswerten ist – haben noch mehr Grund, normal zu sein.
Sind Portfoliorenditen normalverteilt?
Zum Beispiel ist die Rendite eines Portfolios, das aus vielen Anlagen besteht (jeweils mit normalverteilten Renditen), normalerweise auch ausgeschüttetUnd um eine Investition zu beschreiben, brauchen wir nur 2 Werte: den Mittelwert (auch bekannt als die erwartete Rendite der Investition) und die Standardabweichung (auch bekannt als das Risiko der Investition).
Warum verwenden wir die logarithmische Normalverteilung?
Die logarithmische Normalverteilung spielt eine wichtige Rolle im probabilistischen Design, da negative Werte technischer Phänomene manchmal physikalisch unmöglich sind. Typische Anwendungen der logarithmischen Normalverteilung finden sich in Beschreibungen von Ermüdungsversagen, Ausfallraten und anderen Phänomenen, die eine große Bandbreite an Daten beinh alten.
Was verursacht die Lognormalverteilung?
Lognormalverteilungen entstehen oft, wenn es einen niedrigen Mittelwert mit großer Varianz gibt und wenn Werte nicht kleiner als Null sein können. Die Verteilung der Rohwerte ist daher verzerrt, mit einem verlängerten Schwanz, ähnlich dem Schwanz, der in skalenfreien und breitskaligen Systemen beobachtet wird.
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